Основа стратегии - один из видов статистического арбитража с набором инструментов: фьючерсов на индексы, ETF и опционы на ETF. С помощью этого набора создается синтетический индекс волатильности, одновременно хеджируемый фьючерсами на волатильность. Вход (открытие позиции) осуществляется, когда стоимость синтетического фьючерса отличается от стоимости базового инструмента на определённую величину, когда эта величина уменьшается - позиция закрывается. Преимущество этой стратегии - возможность получать прибыль на рынке без определенной тенденции.
